日前，渣打银行（中国）宣布同汇丰银行（中国）完成一笔以人民币贷款基础利率作为标的，合约金额为1亿元人民币的利率掉期交易。该掉期合约期为一年，固定利率为5.76%，浮动利率为一年期贷款基础利率，这是中国新的以 目前国债发票掉期利差交易量不断增加，变得非常活跃，每天大约有50亿美元名义交易金额成交。鉴于目前利率债市场成交火爆，且在对冲国债收益率上升风险、利率债期现价差、国债期货和利率掉期价差方面的交易机会显著，投资者可以通过交易国债发票掉期利差合约来替代通过国债期货和远期 远期汇率,远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。 除了"常规"的贷款和债券，新lpr利率衍生品也纷纷亮相。8月，交通银行达成首笔挂钩lpr的5年期利率互换交易，并进行了挂钩1年期lpr的利率互换代客交易；国泰君安也在同期与银叶投资达成一笔挂钩1年期lpr的利率互换交易。 外汇交易中心披露的信息显示 签署四笔本金共约800万美元掉期合约，客户为亚洲食品业一跨国公司 【财新网】（特派香港记者 王端）3月1日，美国银行上海分行与其一客户签署四笔外汇人民币货币掉期业务合约，此为中国国内首笔对客户人民币外汇货币掉期交易。
利率挂钩型产品主要挂钩国际金融市场上的主要参考利率，如：伦敦银行间同业拆借利率(libor)、香港银行间同业拆借利率(hibor)、欧洲美元定期存款利率、联邦基金利率、美元掉期利率、欧元掉期利率、国债利率等，均为市场利率水平的重要指标。
此外，华夏航空同时公告，审议通过了《关于开展外汇及利率套期保值的议案》，为减少汇率及利率大幅波动对公司财务收支的不利影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内，对不超过8.5亿元人民币或等值外币运用外汇远期、外汇期权、货币掉 2 - 外汇 外汇市场常用Apps 外汇和货币市场概览 国际利率市场概览 离岸人民币页面 外汇调查 央行调查 外汇市场交易热图 FX BUZZ 外汇波动率浏览器 外汇波动率查看器 波动率图表 技术分析图表 存款分析 FRA 定价 外汇掉期与远期计算器 外汇期权计算器 互换计算器 很多人都知道股票、期货等都是金融衍生物。那么金融衍生物的具备概念是什么呢?应该如何理解金融衍生物呢？金融衍生物的概念是什么基本概念衍生产品是相对于原生产品的一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权，衍生 其他品种的交易起点数量和最小递增单位，由中国工商银行与客户根据市场情况自行商定。 八、交易报价 中国工商银行在综合考虑全球商品市场价格走势、市场流动性等因素的基础上向客户提供交易报价，并可根据市场情况对交易报价进行调整。 3月1日起企业可参与人民币外汇货币掉期,
掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。 从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构，掉期交易市场基本上是银行同业市场。
美元、掉期利率、黄金三大信号揭示：市场要变天了！_银行信息港 ——美元指数有望连续第四周上涨，技术因素以及利率相关性都在进一步证实，美元指数在通常新高点的路上，不论是从10年期美元掉期利率，还是现货黄金都揭示了这一信号。 美元指数在过去一个月上涨超过2%，超过了2月中旬录得的高点以及55 美联储提前抛出底牌：0利率+7000亿美元QE！美股指期货再度熔 …
在合约的生效日和到期日，交易双方可以选择将两种货币的本金进行某种形式的交换 。在互换利率的选择中，以浮动利率交换固定利率的品种又被称为“交叉货币互换”（
外汇掉期交易_掉期交易 - zdcj.net 从人民币外汇掉期交易量来看，亦不完全支持与即期汇率之间的正相关关系。外汇交易中心数据显示，7月份人民币外汇掉期交易量为2308.98亿美元，8 月份上升到4322.34亿美元，而人民币升值幅度最大的9月，人民币外汇掉期交易量反而回落至2141.06亿美元。 掉期交易操作流程_掉期交易举例 - zdcj.net 掉期交易操作流程介绍：根据外汇交易中心的安排，为配合4月24日正式推出人民币外汇掉期交易，为会员银行熟悉操作流程，掉期交易操作流程保证系统安全稳定运行，昨晚17∶30至19∶00中心进行了系统模拟 … 解构外汇风险 - 中国外汇网
外汇掉期交易也是市场参与者如金融机构 、 进出口企业等较常用来规避汇率风险的一种工具。有数据显示， 2015年全球外汇市场的日均交易量达到 5. 3 万亿美元，其中43%是现货交易，其余为衍生品交易。而在外汇衍生品交易中，占比最大的就是外汇掉期交易
2006年4月20日 有关专家认为，银行间外汇掉期产品的推出，将成为我国外汇市场完善的又一重要 步骤。同时，外汇掉期市场的成熟，将引导人民币即期汇率的真实市场