关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为229,680 股，占回购前公司总股本的 0.0932%。 PS: 除了可视化的桌面端/网页端 QACommunity(内置在docker/ 群文件自行下载) 以外, QAStrategy专属的APP也即将上架, 支持自定义的服务器后端连接, 实时的实盘账户手动干预, 行情处理, 持仓管理以及多策略的运行调整等 ok撸主上周发过一篇Fama Model估计已经没人记得了吧（石沉大海了都），撸主当然不是为了验证Fama才做的啊你们太天真了!你看，策略这就来了～ 好的我们运用撸主上周写的Fama-French三因素模型（一）让我们用python跑回归算出随机选的某只股票（浦发银行600000.XSHG）的Fama Model系数，那么运用这个模型 在本系列前两篇中，我们介绍了双均线策略及其升级版。双均线策略是非常基础和常用的趋势策略，但是由于其过于简单，有时候可能效果不大好。因此在双均线思想的基础上，又衍生了许许多多其他的策略，今天我们要介绍其中一种比较高级的量化择时策略——macd策略。 证券之星提供华测导航(300627)股票行情,实时分析,华测导航(300627)公司资料,新闻动态,资金流向,技术分析,财务分析,分红,股本等,华测导航(300627)个股资料全面解读尽在证券之星!
11专业来自百分百的投入 CopyRight GFEDU东亚银行风险管理教程 讲师：宋军博士 金程教育讲师 复旦大学国际金融系讲师 邮箱：songjun@fudan.edu.cn VaR回测、压力测试和应用 2007年9月19日东亚银行 专业来自百分百的投入 CopyRight 内容提要I、VaR模型的回测 II、压力测试 III、VaR运用 专业来自百分百的投入
如，按日回测，回测到20120112这一天时，只能调用这一天前若干天的数据，不能获得未来数据。 只能获取单独一个股票的数据，但可以同时获得多个字段的数据。如获得 平安银行这一只股票，前3天的交易额，交易量，最高价，最低价等。（与history相区别） 下面分别对3-30日均线进行回测，这里假设指数可以交易，初始资金为100万元，每次交易100股，注意如果指数收盘价乘以100超过可用资金，会出现交易失败的情况，换句话说在整个交易过程中，是交易固定数量的标的，因此仓位的大小跟股价有直接关系。 国泰君安量化交易系统是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的api文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 ai量化交易（一）——量化交易简介一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。 Python资源共享群：484031800 无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终 聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。
获取超额收益的主要方法之一就是轮动策略，简单而言就是在市场每个阶段都可以持有涨幅最优的资产，长此以往累计收益不可小觑。为简化模拟
如何实时获取大量A股市场的日、分钟数据-百度经验 如何实时获取大量A股市场的日、分钟数据,在实现量化投资策略时，首先需要先实时获取大量A股市场的日、分钟数据，但是对于计算机技术的不熟悉的朋友，往往会卡在数据获取这一步，更不要提量化策略的回测了。JoiQuat量化交易平台是量化爱好者和宽客必不可少的量化工具，下面介绍如何在这个 就算等来“友军”王亚伟，淡水泉坚守三年的股票离回本还远着呢|王 … 就算等来“友军”王亚伟，淡水泉坚守三年的股票离回本还远着呢 2020年05月19日 07:49 界面新闻 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 向导式策略生成器 - GTJAQuant
将回测涨跌幅从大到小进行排序，从第一股票池中提取预设数量的股票存储至第二股票池。 根据用户预选的推送方式向客户端推送股票。 本发明能够基于股票对应的时间资讯信息的历史数据，计算得到回测涨跌幅，根据回测涨跌幅筛选出具有客观性强、准确性
回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。这篇文章主要介绍了用Python徒手撸一个股票回测框架,需要的朋友可以参考下 导语：完成了模型训练和股票预测，生成的股票排序，应该在何时买入卖出？行情突变，怎么止盈止损？交易费、成交率等怎么设置？这些都在“回测”模块中找到答案。 如下图所示，在AI策略开发中回测通常是策略构建的最后一步，通过Trade模块实现。回测是利用测试集数据的模型预测结果编写 Choice数据量化接口，能够以函数调用的形式提供丰富的基本面、财务、历史行情等数据内容，可支持用户进行数据分析，策略挖掘，提供Mac、Linux、Windows操作系统下，Python、C++、MATLAB、C#等多种编程语言版本 回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于context.current_dt的前一天(实际生活中我们只能看到前一天的财报和市值数据, 所以要用前一天) 研究模块: 使用平台财务数据的最新日期, 一般是昨天.
回测数据显示，2017 年以来备选池管理人年化收益率超越全市场平均4.15百分点。截至2019q4，备选池标的管理人共82 家，管理规模处于20~50亿元、50 亿元以上的分别为32 家、25 家。
股票崩盘风险因子的基础回测 基于前文方法得到了两个因子，我们使用分组方法对因子的表现进行回测。 这里我们在每个换仓日（每个月第一个换仓日）按照因子值大小，从高到低将全部 A 股均分为 10 组，每个组合中的股票权重相等，F1 组为因子值最大的 10% 将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。 金地"18金地03"公司债回售金额为0元 此前维持利率不变 5月17日，金地（集团）股份有限公司 Tick级回测模拟需要申请才能使用，申请链接. 注意Tick级回测必须使用真实价格模式，设置方式详见设置真实价格模式. 股票部分， 支持 2017-01-01 至今的tick数据，提供买五卖五数据。 期货部分， 支持 2010-01-01 至今的tick数据，提供买一卖一数据。 Tick级专用API 该函数依据的时间是股票的交易时间，即 9 :3 0 - 1 5 :0 0 . 期货请使用定时运行函数。 该函数在回测中的非交易日是不会触发的（如回测结束日期为2016年1月5日，则程序在2016年1月1日-3日 时，handle_data不会运行，4日继续运行）。 本发明适用于信息技术领域，提供了对历史数据进行区间回测的方法及装置。所述方法包括：将指定时间区间划分为n个周期，其中，n为大于1的整数；对于每一周期，根据上一周期收盘时每支股票对应的指定指标值将股票划分为m个组合，其中，m为大于1的整数；计算每个组合在本周期中的每日的日