指数总市值覆盖率% 41 60 19 100 指数流通市值（万亿元） 12.10 16.84 4.64 25.41 指数流通市值覆盖率率% 48 67 18 100 样本股日均成交额（亿元） 5.56 3.47 1.21 1.57 换手率% 10 18 56.70 35.05 指数日收益相关系数 97.26 100 60.26 87.08 50ETF现货小幅反弹 波动率指数持续走低 _ 东方财富网 认沽期权合约集体收绿，仅有虚值认沽期权合约50etf沽4月2250上涨，涨幅为25.00%。波动率上看，截至收盘，4月平值认购期权合约50etf购4月2350隐含波动 债券指数 - MBA智库百科
股票指数收益率与波动率变化相关性 期权交易功能丰富，除了可交易方向，即期货市场里交易多空涨跌，也可以交易波动率，当行情处于振荡整理或者将出现平台突破时（不知道向上还是向下），可以通过做空或做多波动率获利。
但当指数疯狂上涨时，套利者交易风险大幅增加，大大削弱了套利力量。与此同时，指数波动率大幅上涨，博弈单边交易的投资者数量快速增加，套利力量开始难以平衡偏差。一旦偏差非正常扩大，套利者的行为会更加谨慎，他们的理性要好于单边交易者。 关键词: 关键词：知情交易, 流动性交易, 持续期间, 交易量, 波动率 Abstract: Abstract: Admati and Pfleiderer(1988) claimed that both informed-trading and liquidity trading will bring high trading activities.This paper gives an empirical study on the relation of duration, volume and volatility, which provide evidences to identify informed trading and liquidity trading. 上海证券交易所资本市场研究所 2018年，我国经济运行总体平稳，但稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。同期，上证综指呈现前高后低走势，成交量缩减。2018年沪市市场质量指数(市场质量指数是衡量证券交易市场流动性和波 策略上，并没有对这些异常波动率有很好的处理. 3 基于波动性设置的策略问题。波动性的走势，总体会围绕均值波动，偶尔会有趋势，但波动的振幅有时会非常猛烈，振幅巨大：单日波动率超过平均波动率数倍之多。即使对平均波动率做了指数移动平均，也很难 市盈率（倍） 21.73 巿值涵盖率 (%)* 17.02 中华120 a80 0.76 0.69 0.64 股息累计指数 291.75 回报率（%） 自基日 起计 中华280 223.30 提要 中华280是量度在上海交易所或深圳交易所上市，市值排名位于中华a80指数成份股之后的200只a股及香港交易所上市市值排名位于 基于波动率预测的交易策略 标普500）上研究这一现象。我们发现，沪深300 指数除09 年以外，都是 短期波动率扩大时应做多，而在另外三个指数上则比较混乱，有时应做多， 或者0.5倍以下的概率超过75%，因此以绝对值估计的波动率在实际波动率1.414倍 随着中国期货市场交易品种的日益丰富，品种呈现多元化，且相关品种类别已形成规模。到目前为止，我国期货市场上市品种已超过60个，涉及有色金属、农产品、化工、能源等多个类别，其中有色金属、化工和农产品分类已达到了一定规模，具备了开发推出分类商品期货指数的条件。
【ETF拯救世界】波段策略·网格 - 简书
自4月初以来，10年期公债收益率一直在0.543-0.785%之间波动。 ☆工业金属：铜价周二一度上涨2%， 因投资者忽略了美中对峙，寄望中国经济刺激计划将 前文我们介绍了cboe vix指数的诞生、计量方法、以及统计分析特性。. vix作为计算指数，没有现货产品可以直接进行交易。而期货是vix指数衍生出的第一个可交易产品。 cboe自2004年3月26日开始正式交易vix期货。 经实证解析，2002年6月3日至2003年5月29日，中银银债指数涨幅为0.12％，波动率为7.26；同业拆借中心指数涨幅为1.30％，波动率为4.75。二者走势相差较大，尤其是同业中心银行间债券指数走势较为平缓。
一是波动率具有均值回归的特性，当波动率远高于均值时，波动率会最终回落到平均波动率；当波动率远低于均值时，波动率必然会回升至平均波动率。该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度，也
波动率曲线Skew及风险逆转组合 - Sohu 类似于vix指数，偏度指数也是根据虚值期权计算，它的值围绕100上下波动，当偏度指数为100时，标普500指数的对数收益率服从正态分布，尾部风险比较小；当偏度指数越高时，负偏程度就越大，分布左侧的尾巴就会更厚，黑天鹅出现的概率越高，投资者为了避险 债券指数_百度百科 - baike.baidu.com
波动率指数 最差表现 18.75%: 3: 121.53 - 182.3 Contracts: 25%: 4: 182.3 + Contracts: 30%: 如果您的累计仓位大于第1阶梯，您的保证金要求不会因非保证止损而降低。 富时100点差低至4个点、香港HS50低至5个点，更多指数全天候交易。
2020-6-05中国长江煤炭运输综合运价指数（ccsfi）周评; 2020-6-5武汉航运中心出口集装箱运价指数（wscfi）周评; 2020-5-29武汉航运中心出口集装箱运价指数（wscfi）周评; 2020-5-29中国长江煤炭运输综合运价指数（ccsfi）周评; 周先旺市长一行考察调研武汉航交所 天天基金提供兴业上证红利低波动etf(510890)的净值，实时估值，让您及时掌握兴业上证红利低波动etf(510890)的行情走势。 上证180波动率加权指数: 2012-01-09: 上海证券交易所: 100: 1、样本空间:各自母指数(剔除上市未满半年的股票)。 2、选样步骤:对样本空间的股票,按照最近一年日收益率的波动率(标准差)升序排名,选择排名前 100 的股票作为样本股。 000130.xshg: 380波动: 有: 上证380波动率 外汇交易员的自述：汇率波动下，我是如何赚钱的. 老盈盈 2018-08-31 22:34 简单低波动率指数 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用优矿进行 GARCH 模型分析 十一 算法交易 -75.8848: 3828.3602: 4.2 使用SABR模型组合风险 这时候波动率微笑变得愈发不规则，这个时候一个完美拟合至市场的模型是否必要，是一个很大的问题：如果市场报价并不理性 某些资产的波动率较大，因此，个别股票比包含很多支股票的股市指数波动率更大。因此，保守型投资者可能会避免选择波动率较大的证券，原因是其回报存在不确定性。 要了解波动率，投资者可评估 证券的 贝塔系数。它衡量个别资产较之更广泛市场的波动率