vix的计算. 和标普500指数等采用成份股进行计算的股票指数不同，vix是一种波动性指数，计算方式是将履约价范围广泛的、标普500指数看跌期权与看涨期权的价格进行加权平均，从而用于评估期权价格的近期波动性。 提供ProShares Trust VIX Mid-Term Fu(VIXM)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据，及ProShares Trust VIX Mid-Term Fu(VIXM)的资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等与ProShares Trust VIX Mid-Term 新浪财经-美股频道为您提供芝加哥期权交易所(cboe)股票股价,股票实时行情,新闻,财报,美股实时交易数据,研究报告,评级,财务指标分析等与芝加哥期权交易所(cboe)股票相关的信息与服务 高盛：vix期权暗示市场离正常化“越来越远” 2020年03月11日 21:30 新浪财经-自媒体综合 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享 A 发展趋势 波动率指数的概念是杜克大学的Robert Whaley博士创立的，1993年，Whaley提出了通过股票期权市场的 价格 来编制波动率指数的理论，同年，CBOE开始编制VIX指数，最初的波动率指数是基于标普100指数期权(OEX)，通过近月和次近月共8个看涨和看跌期权的隐含波动率来预估30天的波动率。 我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，vix指数的“成分股”是 s&p500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期，如传统指数计算，vix 根据既定原则选定期权，并按照公式加权。 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。
VIX | A complete CBOE Volatility Index index overview by MarketWatch. View stock market news, stock market data and trading information.
VIX远月期货合约持续走高，暗示波动性仍将维持数月时间 提供者 Investing.com - 2020年4月9日. 英为财情Investing.com – 虽然美股近期反弹，但VIX期货价格显示，投资者押注美股将在今年年内保持大幅波动。 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数 我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的，类似的，vix指数的“成分股”是 s&p500指数的期权，每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期，如传统指数计算，vix 根据既定原则选定期权，并按照公式加权。 股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。
（在当前价格之上的行权价选择call，之下的选择put，就得到了两组虚值期权）。但市场实际经常与这个理论不符，所以有第二点理解如下。 像SPX这种exchange listed的期权是很多市场参与者公开报价的，也就是说期权价格反应了当前市场的供需状况。
股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。 一、股票期权的隐含波动率. 理解VIX，最关键的是理解隐含波动率。隐含波动率：就是未来波动率，是对未来风险程度的预期，可以借助股票期权价格和BSM模型倒推而来。 BSM模型里面的参数有S股票价格，r无风险利率，t到期时间，K行权价，C看涨期权价格，除C （在当前价格之上的行权价选择call，之下的选择put，就得到了两组虚值期权）。但市场实际经常与这个理论不符，所以有第二点理解如下。 像SPX这种exchange listed的期权是很多市场参与者公开报价的，也就是说期权价格反应了当前市场的供需状况。
VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者 预期未来股价 期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率 。
波动率指数（Volatility Index，VIX）芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。 本文作者：管大宇期权学员 小C 前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorithms: Cultivating Understanding》，由于笔者的点赞成功地引起了管大的注意，于是接下了阅读理解并分享该论文要义的光荣使命。面对这个学习成长的好机会，我的内心激动如下所示： 由于论文 （在当前价格之上的行权价选择call，之下的选择put，就得到了两组虚值期权）。但市场实际经常与这个理论不符，所以有第二点理解如下。 像SPX这种exchange listed的期权是很多市场参与者公开报价的，也就是说期权价格反应了当前市场的供需状况。 2017年3月1日 对于股票期权来讲，如果标的现货价格25，行权价20的看涨期权的价格至少应为5； 显然这一约束对VIX期权失效。掌握VIX期权的关键一点是要明确 2019年12月10日 彼时VIX指数的编制较为简单粗暴：基于标普100指数对应的期权链，先计算“ 期权 的权重相等，相对简单粗暴也相对容易理解，但对股票市场波动的 2017年9月12日 因为隐含波动率是由期权价格倒推而出，买卖期权本质上是在交易波动率。 唯一 不同的是它的投资组合里不是500只股票，而是持有VIX近期期货的
2020年3月4日 近五年VIX指数的周K线图VIX指数是芝加哥期权交易所用于衡量标准 指数（股票 代码：SPX）期权的波动率指标，根据期权隐含波动率与期权价格的
2017年9月11日 对于股票期权来讲，如果标的现货价格25，行权价20的看涨期权的价格至少应为5； 显然这一约束对VIX期权失效。掌握VIX期权的关键一点是要明确 Live VIX Index quote, charts, historical data, analysis and news. View VIX (CBOE volatility index) price, based on real time data from S&P 500 options. 2019年6月5日 VIX 指数每日计算，根据传统的SPX指数期权价格和其隐含波动率的水准 变成一 项可以通过期货、股票和期权交易所交易的资产类别，而交易VIX